梁毗為人剛正，不畏強權，因此在朝中得罪了一批權貴，被貶為西寧州刺史。當時西寧少數民族的酋長，都以金子多少作為富有的象征。互相搶奪，奪來奪去。如此你攻我，我攻你，一年到頭也不得安寧。梁毗曾張貼文告禁止這種爭奪，對一些搶劫者嚴加懲罰，但均不起作用，他深以為憂。
梁毗作為一州的刺史，各位酋長為了討好他，一個接一個地給他送金子。他於是心生一計，請各位酋長赴宴。喝酒之間，叫人把給他的金子端出來，放在旁邊，不料他忽然對著金子大哭起來。各位酋長莫名其妙，誠惶誠恐，不知如何是好。有一位膽子大的問道：“莫非嫌我們送得太少了？”
梁毗使勁搖頭，邊哭邊說：“此物餓了不能吃，冷了不能穿，你們卻為了爭奪它，互相攻打，互相殘殺。現在你們把它送給我，有意讓我‘肥’起來，是不是想殺我呢？”
酋長們紛紛表示，絕非這個意思，完全是一片好意。梁毗又問：“那你們之間為什麽為它爭來奪去呢？”酋長們再次你看我，我看你，誰也回答不出，個個臉上都有羞愧之色。此時，梁毗站起來，親自把各人贈送的金子送到各人的麵前，說：“這個我不要，你們還是各自帶回去吧！”各位酋長像做錯了事的孩子，都低下了頭。
從此，他們再不為金子互相攻殺。隋文帝聽到後很高興，便提拔梁毗當了大理卿。